Symmetries and martingales in a stochastic model for the Navier-Stokes equation

Nous avons une description stochastique des solutions de l'équation de Navier-Stokes qui est étudiée dans cet article. Ces solutions sont représentées par des lois probabilistes appelées semi-martingales de dimension finie et caractérisées par une condition d'Euler-Lagrange faible. Un principe d'action minimale lié à l'entropie relative est fourni. Dans ce cadre stochastique, en supposant des symétries supplémentaires, les invariances correspondantes sont exprimées par des martingales découlant d'un théorème faible de Noether. L'existence de ces invariances et leur lien avec un théorème faible de Noether sont donc explorés dans cet article. En résumé, cet article propose une approche stochastique pour étudier les solutions de l'équation de Navier-Stokes. Ces solutions sont représentées par des lois probabilistes appelées semi-martingales et caractérisée par une condition d'Euler-Lagrange faible. Un principe d'action minimale liée à l'entropie relative est fourni, et en supposant des symétries supplémentaires, les invariances correspondantes sont exprimés par des martingales en accord avec un théorème faible de Noether.

Une approche stochastique pour l'équation de Navier-Stokes

Dans cet article, nous étudions une description stochastique des solutions de l'équation de Navier-Stokes. Ces solutions sont représentées par des lois probabilistes appelées semi-martingales et caractérisée par une condition d'Euler-Lagrange faible. Un principe d'action minimale liée à l'entropie relative est fourni, et en supposant des symétries supplémentaires, les invariances correspondantes sont exprimés par des martingales en accord avec un théorème faible de Noether.

Description stochastique

Nous avons une description stochastique des solutions de l'équation de Navier-Stokes qui est étudiée dans cet article. Ces solutions sont représentées par des lois probabilistes appelées semi-martingales de dimension finie et caractérisée par une condition d'Euler-Lagrange faible. Un principe d'action minimale liée à l’entropie relative est fourni.

Invariances et thèse faible du Noether

Dans ce cadre stochastique, en supposant des symétries supplémentaires, les invariances correspondantes sont exprimés par des martingales découlant d’un thèse faible du Noether. L’existence de ces invariances et leur lien avec un thèse faible du Noether sont donc explorés dans cet article.

Conclusion

En résumant, cet article propose une approche stochastique pour étudier les solutions de l’equation de Navier–Stokes. Ces solutions sont représentés par des lois probabilistes appeler semi–martingales et caractérisser pas une condition Euler–Lagrange faibles .Un principe action minimal liée à entropie relative est fournie ,en supposant systèmes supplérmentaire ,les invariance correspodante sera exprimez pas martigale selon le theorem weak du noethr .